Opções vinculadas a quase US$ 6 trilhões em ações, índices, ETFs e futuros de ações estão programadas para expirar na sexta-feira, no que é considerado o maior “triplo vencimento” já registrado.
De acordo com dados da Asym 500, o movimento começa quando mais de US$ 3,6 trilhões em opções vinculadas a índices de ações e futuros de índices de ações — principalmente o S&P 500 — expiram na abertura do mercado. Outros US$ 2,3 trilhões em contratos vinculados a índices, ações individuais e fundos de índices negociados em bolsa (ETFs) estão previstos para expirar no fechamento do mercado.
Os investidores estarão de olho nas opções da Nvidia Corp., pois a fabricante de chips tem visto sua impressionante alta continuar este mês. O volume de negociações e o interesse aberto em suas opções aumentaram, às vezes superando o das opções vinculadas ao S&P 500, de acordo com dados da SpotGamma.
Dada a valorização tanto da Nvidia quanto de índices como o S&P 500 e o Nasdaq-100, não é surpresa que o posicionamento no mercado de opções esteja extremamente voltado para calls antes do vencimento de sexta-feira. De acordo com a última nota pré-mercado da SpotGamma, compartilhada com a MarketWatch na sexta-feira, a proporção de calls para puts que expiram na sexta-feira é de 11 para 1.
O fundador da SpotGamma, Brent Kochuba, espera que a volatilidade possa aumentar no mercado após o vencimento de sexta-feira, após um período de calmaria que viu o Índice de Volatilidade da CBOE, conhecido como Vix, recuar para seus níveis mais baixos de 2024. O índice estava em 13,48 no fechamento de quinta-feira.
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