O Departamento de Análises Quantitativas da Equus Capital, sempre na vanguarda da inovação financeira, desenvolveu recentemente o Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil. Este índice é especialmente projetado para avaliar o desempenho dos gestores de fundos quantitativos.
A metodologia empregada no Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil segue os padrões dos índices setoriais de fundos americanos. Consiste em um índice ponderado igualmente, abrangendo 10 fundos constituintes. Essa composição foi criteriosamente selecionada para representar uma visão abrangente do mercado de fundos quantitativos.
O índice reflete o desempenho dos gestores que implementam modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina em seus processos de negociação. Com um peso base de 100 estabelecido em janeiro de 2018, o índice evita a duplicação de fundos e é expressamente denominado em reais, tornando-o único e altamente relevante para o mercado financeiro brasileiro.
Um aspecto notável do Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil (IEFQB) é o seu desempenho em comparação ao Índice de Hedge Funds ANBIMA (IHFA). Até o momento, o índice acumulou um retorno de 59,8%, superior ao IHFA, que registrou um retorno de 59,4%.
Além disso, a volatilidade do IEFQB é notavelmente menor em comparação com o IHFA. Com uma volatilidade de 3,4%, ela é menor que os 4,9% do IHFA, representando menos de 70% da volatilidade deste. Essa diferença demonstra a robustez e a estabilidade dos fundos quantitativos incluídos no índice Equus.
O índice também se destaca quando se trata de drawdown, um indicador crítico do risco de perda em carteiras de investimento. O IEFQB registrou um drawdown máximo de apenas -3,1%, em contraste com o -11,4% do IHFA. Isso indica que o Índice Equus teve um drawdown quase quatro vezes menor do que o IHFA, reforçando a resiliência e a menor propensão ao risco dos fundos quantitativos sob sua análise.
Em março, o IEFQB superou o IHFA e o CDI, registrando um retorno de 1,15% (137,9% do CDI) em comparação com 0,85% (102,3% do CDI) do IHFA, com volatilidades de 2,89% e 2,12%, respectivamente. Além disso, o IEFQB teve um drawdown máximo ligeiramente superior, de -0,58%, em contraste com -0,39% do IHFA.
Analisando o desempenho acumulado dos últimos 12 meses, o IEFQB ficou abaixo do IHFA, com um retorno de 8,60% frente a 9,16 %. No entanto, o IEFQB demonstrou uma volatilidade menor, de 2,89%, em comparação com 3,18% do IHFA, e um drawdown máximo também inferior, -1,23% contra -1,90%. No acumulado do ano, o IEFQB apresentou um retorno superior de 1,18 %, enquanto o IHFA obteve um retorno de 0,68%, com volatilidades de 2,62 % e 2,72%, respectivamente.
Esses resultados não apenas sublinham a eficácia dos fundos quantitativos no Brasil, mas também reforçam a posição da Equus Capital como líder no campo das análises financeiras quantitativas. O Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil é uma ferramenta indispensável para investidores que procuram compreender e capitalizar sobre as tendências do mercado de fundos quantitativos no Brasil.
‘Um aspecto notável do Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil (IEFQB) é o seu desempenho em comparação ao Índice de Hedge Funds ANBIMA (IHFA). Até o momento, o índice acumulou um retorno de 59,8%, superior ao IHFA, que registrou um retorno de 59,4%. Além disso, a volatilidade do IEFQB é notavelmente menor em comparação com o IHFA. Com uma volatilidade de 3,4%, ela é menor que os 4,9% do IHFA, representando menos de 70% da volatilidade deste. Essa diferença demonstra a robustez e a estabilidade dos fundos quantitativos incluídos no índice Equus.
O índice também se destaca quando se trata de drawdown, um indicador crítico do risco de perda em carteiras de investimento. O IEFQB registrou um drawdown máximo de apenas -3,1%, em contraste com o -11,4% do IHFA. Isso indica que o Índice Equus teve um drawdown quase quatro vezes menor do que o IHFA, reforçando a resiliência e a menor propensão ao risco dos fundos quantitativos sob sua análise’, explica Felipe Uchida, sócio e diretor de análises quantitativas da Equus Capital.
Performance do Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil, Índice de Hedge Funds ANBIMA e CDI
Estatísticas Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil, Índice de Hedge Funds ANBIMA e CDI (desde o início)
Estatísticas Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil, Índice de Hedge Funds ANBIMA e CDI (Março/2024)
Estatísticas Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil, Índice de Hedge Funds ANBIMA e CDI (Acumulado do Ano)
Estatísticas Índice Equus de Fundos Quantitativos Brasil, Índice de Hedge Funds ANBIMA e CDI (últimos 12 meses)
