Para o levantamento do volume financeiro e da quantidade de fundos, utilizamos dados da bolsa B3. Para o cálculo da quantidade de cotistas, utilizamos a base da ANBIMA.
Volume financeiro médio diário trimestral
O gráfico a seguir apresenta a evolução do volume financeiro médio diário trimestralmente desde o 4º trimestre de 2016, data em que os ETF´s movimentavam uma média diária de R$ 216,3 milhões, mantendo o nível abaixo de R$ 500 milhões/dia até o terceiro trimestre de 2018.
Entre o 4º trimestre de 2018 e 4º trimestre de 2019, esse volume ficou abaixo de R$ 1 bilhão/dia, isto é, maior do que R$ 500 milhões/dia. A partir do 1º trimestre de 2020, o volume financeiro médio diário trimestral ultrapassa a barreira do R$ 1 bilhão/dia, atingindo o maior valor no 4º trimestre de 2021 (com R$ 2,1 bilhões de média diária, com valores até 25 de novembro de 2021).
A partir do 1º trimestre de 2021, passamos a ter a participação de ETF´s estrangeiros negociados na bolsa B3 de forma muito tímida, movimentaram apenas R$ 29,7 milhões/dia, atingindo o seu melhor momento no 3º trimestre de 2021 (com R$ 56,1 milhões/dia).
Quantidade de ETF´s negociados na bolsa B3
No 4º trimestre de 2021 (até 25/nov), verificamos a negociação de 148 ETF´s na B3, sendo 87 estrangeiros e 61 brasileiros.
Até o mês de dezembro de 2020, a quantidade de ETF´s foi praticamente estável, entre 22 e 30 papeis negociados na bolsa B3.
A partir do 1º trimestre de 2021, a quantidade de ETF´s passa a ter crescimento significativo, principalmente com a entrada de negociação dos ETF´s internacionais. Em março de 2021, registramos 75 ETF´s listados na B3, sendo 36 brasileiros e 39 internacionais.
No 4º trimestre de 2021 (até 25/nov), temos 148 ETF´s negociados na B3, sendo 87 internacionais e 61 brasileiros.
Quantidade de cotistas
Para o levantamento da quantidade de cotistas, utilizamos a base da ANBIMA, onde podemos extrair a quantidade de cotistas dos ETF´s brasileiros.
No mês de setembro de 2021, a quantidade de cotistas ultrapassa a marca de 600 mil, mantendo-se acima desse patamar até novembro de 2021, quando temos 618.027 cotistas, a maior quantidade já registrada.
No ano de 2021, a quantidade de cotistas registra crescimento de 82%, nível inferior ao crescimento de 2020 a 2019, quando tivemos crescimento de 119,7%.
Os ETF´s com maior quantidade de cotistas
Na tabela a seguir listamos os 20 ETF´s com maior número de cotistas no dia 25 de novembro de 2021, conforme dados disponíveis na ANBIMA.
O Ishares S&P 500 Fc Fundo de Índice Ie (com 177.210 cotistas) é o ETF´s que lidera a lista, seguido pelo Ishares Ibovespa Fundo de Índice (com 127.084) e são os dois únicos ETF’ s com mais de 100 mil cotistas.
10 ETF´s tem entre 10 mil e 50 mil cotistas, e 6 entre 5 e 10 mil cotistas.
Entre os 20 ETF´s com maior número de cotistas, temos 8 do ItauUnibanco, 5 da Xp Vista Asset Managment Ltda., 3 da Blackrock Brasil Gestora de Investimentos Ltda, 2 da Xp Allocation Asset Management Ltda. e a Investo Gestão de Recursos Ltda. e Qr Capital Gestora de Recursos Ltda. tem 1 (um) ETF cada.
Os ETF´s com maior liquidez na bolsa B3
A lista a seguir traz os 20 ETF´s com maior nível de volume financeiro médio diário no ano de 2021 (até 25/nov).
A lista e liderada pelo Ishares Bova Cia (BOVA 11), com R$ 926,0 milhões em média ano, seguido pelo It Now Ibov (com R$ 325,7 milhões/dia). Todos os ETF´s do mercado tem volume financeiro médio diário no ano de 2021 de R$ 1,54 bilhão, e os dois mais líquidos somados concentram R$ 1,25 bilhão/dia que representa 80,9% do total movimentado pelos ETF´s do mercado em média no ano de 2021.
Os ETF´s com melhor desempenho no ano de 2021
Na tabela a seguir listamos os 20 ETF’s com melhor desempenho no ano de 2021 (até 25/nov).
O iShares US Financials ETF é o ETF com melhor desempenho (com valorização de 47,33%), seguido pelo iShares US Technology com 43,95%.
Os seis primeiros ETF´s da lista são internacionais, e o 1º brasileiro da lista é o It Now Spxi com valorização de 36,29%.
Entre os 20 mais rentáveis, encontramos somente dois ETF´s brasileiros, o It Now Spxi na sétima posição e o Ishares S&P 500 na oitava posição.
ETF´s Listados em 2021 com melhor rentabilidade
Na tabela abaixo listamos os ETF´s listados durante o ano de 2021 com melhor desempenho.
O ETF Qr Bitcoin lidera com valorização de 108%, do dia 22 de junho de 2021 até 25 de novembro de 2021, seguido pelo Qr Ether, com rentabilidade de 76,12 de 04 de agosto até 25 de novembro. Na terceira e quarta posição ,encontramos os ETF´s da Hashdex.
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