O que são métricas financeiras de desempenho e por que são importantes? Trata-se de indicadores numéricos e quantitativos que mostram o real desempenho de um ativo financeiro. Utilizando conceitos estatísticos, essas métricas ajudam a tomar decisões, monitorar objetivos, identificar problemas e comparar desempenhos de ativos. Na comparação de carteiras e oportunidades no mercado por exemplo, essas métricas são cruciais devido à sua alta volatilidade e risco.
Métricas de desempenho
Retorno Anualizado
Essa métrica mostra o rendimento anual de um ativo ou portfólio ao longo de um período. Permite comparar investimentos com durações e rendimentos diferentes. Por exemplo, um investimento que rendeu 74% em 10 anos tem um retorno anualizado de 53,78%.
Índice de Sharpe
O Índice de Sharpe mede o retorno de um ativo ajustado ao risco. Um valor próximo ou maior que 1 indica que vale a pena assumir o risco. Calculado subtraindo a taxa livre de risco do retorno do portfólio e dividindo pelo desvio padrão.
Índice de Sortino
Similar ao Índice de Sharpe, porém o Índice de Sortino utiliza a semivariância para focar nos retornos negativos. Isso oferece uma visão mais precisa do risco em períodos de queda.
Índice de Calmar
Esse índice compara o retorno do portfólio com o drawdown máximo. Um valor maior que 1 indica uma boa relação risco-retorno.
Fator de Lucro
O Fator de Lucro mede a relação entre lucros e perdas de uma estratégia. Assim, um fator maior que 1 indica que a estratégia é lucrativa. Por exemplo, se um trader lucra $12.000 e perde $8.000, o fator de lucro é 1,5.
Expectativa
A expectativa quantifica a eficácia de uma estratégia de negociação. Dessa forma, estimando o valor médio de lucro esperado por dólar investido.
Aprimore seu conhecimento avaliando oportunidades de investimentos
A análise quantitativa é fundamental para diversos investimentos. Dessa forma, utilizando em conjunto com todas as informações do Clube Acionista você pode tomar decisões mais informadas e gerenciar riscos de forma eficaz.
A diversificação e a análise constante são essenciais para um portfólio estável e lucrativo. Lembre-se, compreender e manejar a volatilidade pode transformar grandes riscos em grandes oportunidades.
