“Testes de estresse de capital demonstram que o sistema bancário está preparado para enfrentar todos os choques macroeconômicos simulados. O SFN mantém provisões adequadas ao nível de perdas esperadas com crédito, e capitalização e liquidez confortáveis. Esse desempenho está em linha com a recuperação do Produto Interno Bruto (PIB), que, no último trimestre de 2021, situava-se acima do nível pré-pandemia”, apontou o documento.
O BC ressaltou que o risco fiscal elevado e o processo de aperto monetário em curso continuam impactando as condições financeiras atuais e, consequentemente, a atividade econômica corrente e futura. Por outro lado, a autoridade monetária avaliou que a guerra entre Rússia e Ucrânia tem impacto apenas limitado para o Brasil, que tem uma corrente de comércio reduzida com os países em conflito.
“A confiança do mercado na estabilidade financeira permanece elevada, embora tenha recuado levemente. As instituições financeiras manifestaram preocupação com o risco fiscal e com a inflação doméstica, menor confiança na recuperação da atividade econômica e queda na disposição para tomar riscos”, destacou o documento.
O REF avaliou ainda que o sistema financeiro das principais economias segue resiliente, com os bancos desses países com níveis de capital e liquidez robustos. De acordo com o relatório, os testes de estresse realizados pelos demais bancos centrais indicam que o sistema financeiro global permanece preparado para suportar choques adicionais.
“O conflito entre Rússia e Ucrânia provocou perda de valor das ações de algumas instituições financeiras nesses países, inclusive de bancos sistemicamente importantes em nível global, mas, até o momento, os indicadores prudenciais dessas instituições apontam para níveis de capital acima do mínimo requerido”, completou o BC.
Índice de Basileia
O Índice de Basileia do Sistema Financeiro Nacional atingiu 16,5% em dezembro de 2021, ante uma taxa de 16,9% verificada em junho do ano passado, segundo dados do Relatório de Estabilidade Financeira do segundo semestre de 2021. A publicação normalmente é feita em abril, mas, na época, os servidores do BC estavam em greve, que foi encerrada no início de julho.
O Índice de Basileia é um conceito internacional, definido pelo Comitê de Basileia, que estabelece uma relação mínima entre o Patrimônio de Referência (PR) e os ativos ponderados pelo Risco (RWA) dos bancos.
No Brasil, o índice a ser obedecido é de 8%. O porcentual significa que, para cada R$ 100,00 que um banco empresta, a instituição precisa ter R$ 8,00, levando-se em consideração o nível mínimo regulatório.
ROE
O Retorno Sobre Patrimônio Líquido (ROE) do sistema bancário atingiu 15,1% em 12 meses até dezembro de 2021, ante taxa de 14,0% em junho do ano passado. Em dezembro de 2020 – já durante a crise provocada pela pandemia de covid-19, o ROE em 12 meses dos bancos havia chegado ao menor patamar da série histórica compilada pelo BC, em 11,5%.
Índice de Liquidez
O Índice de Liquidez (IL) do Sistema Financeiro Nacional passou de 2,6 em junho do ano passado para 2,3 em dezembro, conforme o REF agora divulgado. Esse indicador é usado para avaliar a capacidade de pagamento de instituições financeiras em relação a suas obrigações. Ele representa a relação entre os ativos mais líquidos do sistema bancário e a honra de seus compromissos em um prazo de 30 dias. Quanto maior o número, mais confortável é a situação de liquidez dos bancos.
Já o Índice de Liquidez Estrutural (ILE) se manteve em 1,3 em dezembro, mesmo patamar de junho do ano passado. O desejável é ter um índice perto ou acima de 1, já que esse termômetro serve para verificar quanto as instituições possuem de recursos estáveis em seus passivos para fazer frente a um ativo de mais longo prazo – seja ele crédito, investimento ou participação societária, entre outros.
