Índice Beta indica a sensibilidade da ação com o mercado, ou seja, é um indicador utilizado para medir o risco de um determinado ativo. Confira o material Equity Map, da Necton, onde é realizado um compilado do Índice Beta das principais empresas do mercado.

10 ações com Índice Beta próximo a 1,0x

Empresa Índice Beta (2Y)
GETNINJAS (NINJ3) 0,97x
BR PROPERTIES (BRPR3) 0,98x
WIZ (WIZS3) 0,98X
QUALICORP (QUAL3) 0,99x
SABESP (SBSP3) 0,99x
MAHLE – METAL LEVE (LEVE3) 1,00x
BANRISUL (BRSR6) 1,00x
LOG COMMERCIAL 1,00x
B3 (B3SA3) 1,00x
ITAÚSA (ITSA4) 1,01x
Fonte: Equity Map / Necton
Os dados compilados mostram o comportamento das empresas em relação ao mercado dentro de uma janela de 2 (dois) anos. É importante ressaltar que tais dados não representam necessariamente a opinião da Necton sobre compra ou venda.

O que é Índice Beta?

O Beta é utilizado pelo investidor como uma medida de risco, ele vai indicar quanto o seu portfólio ou sua ação está exposta ao mercado. Basicamente, serve para medir a volatilidade de um ativo ou carteira com relação ao mercado, ou seja, o quanto o ativo acompanha determinado indicador. Normalmente se usa o indicador Ibovespa para essa avaliação. Portanto:
  • Beta perto de 1x (um) significa que o ativo acompanha o indicador.
  • Beta perto de -1x (menos um) significa que o ativo anda em direção oposta ao indicador.
  • Beta próximo ao 0 (zero) demonstra que há pouca correlação com o indicador, ou seja, a variação do investimento independe do mercado subir ou cair.
Na hora de usar o Índice Beta para escolher os ativos, considerem sempre incluir outros indicadores para fundamentar sua tese. A finalidade do indicador é mostrar o risco do ativo em relação ao mercado, em outras palavras: qual a correlação que esse ativo tem com determinado indicador. Aos mais entendidos, ele mede o risco sistêmico. Que é o risco inerente ao mercado como um todo. Também conhecido como risco não diversificável, volatilidade ou risco de mercado, afeta o mercado como um todo. Esse tipo de risco é imprevisível e dificilmente anulável. Ele não pode ser diminuído através de diversificação, somente através de uma alocação estratégica ou alguns tipos de proteção (hedge). Muitos investidores selecionam empresas com “beta alto” para colocar mais risco na carteira e “beta baixo” em busca de mais segurança. As alocações estratégicas, geralmente, assumem diferentes equilíbrios na diversificação conforme a disposição ao risco de cada investidor. Se o investidor quiser ações ou fundos com menores exposições ao mercado deverá buscar betas mais baixos, se quiser aumentar sua exposição às variações do mercado deverá manter ativos ou portfólios com betas mais altos.

Análises de Mercado

Com a assinatura Análises de Mercado você recebe diariamente teses e atualizações sobre tudo o que acontece no mundo dos investimentos. São diversos especialistas publicando em uma única plataforma. Você terá acesso aos relatórios diários de mais de 22 corretoras e casas de análises, cartas mensais de mais de 57 fundos de investimentos e um ranking exclusivo com as avaliações das casas em relação ao preço justo e às recomendações para comprar, vender e manter entre os principais papéis listados na B3. Você poderá conferir ainda planilhas das principais corretoras com recomendações de ativos e indicadores sobre potencial de uma empresa. Com a assinatura Análises de Mercado você tem acesso:
  • Relatórios: Análises e atualizações diárias sobre o mercado publicadas por mais de 60 especialistas.
  • Guia de Ativos: Planilhas completas das corretoras com avaliações e perspectivas de desempenho de cada ativo.
  • Consenso de Mercado: Avaliações das corretoras em relação ao preço justo e às recomendações para comprar, vender e manter entre os principais papéis listados na bolsa brasileira.
  • Cartas dos Fundos: As últimas cartas e relatórios mensais publicados por mais de 30 dos principais fundos de investimentos do país.

Experimente a assinatura Análises de Mercado por 10 dias Grátis

Publicidade

Clube Acionista

A maior cobertura para impulsionar sua carteira de investimentos

Agendas

Saiba quando as empresas vão pagar antes de investir.

Análises

Veja análises dos bancos e corretoras em um só lugar.

Carteiras

Replique carteiras dos bancos e corretoras para investir com segurança.

Recomendações

Descubra a média de recomendações de empresas e fundos.

Clube Acionista

A maior cobertura para impulsionar sua carteira de investimentos

Agendas

Análises

Carteiras

Recomendações

Comece agora mesmo seu teste grátis